|

Центробанк протестировал МФО

Банк России провел первое стресс-тестирование крупных микрофинансовых организаций по итогам их работы за первый квартал 2015 года. Согласно полученным результатам, в текущем году им не потребуется существенная докапитализация, так как их уровень нормативов достаточности собственных средств (НМО1) полностью соответствует предельному показателю. Вместе с тем нельзя не отметить высокий уровень просрочки по действующим обязательствам МФО: если обслуживание выданных микрозаймов будет на том же уровне, то некоторым компаниям придется докапитализировать не менее полумиллиарда рублей.

«Однако при сохранении текущего уровня просроченных микрозаймов к концу 2017 года компаниям может потребоваться не менее 0,5 млрд. рублей дополнительного капитала, при ухудшении качества портфеля микрозаймов в 1,5 раза - не менее 1,3 млрд. рублей», - говорится в сообщении Центробанка.

По итогам стресс-тестирования можно предположить, что компаниям следует изменить кредитную методику, которая доказала свою малоэффективность и непрактичность: в сегменте микрозаймов для розничных клиентов наблюдается высокий уровень проблемной задолженности, но ситуацию можно изменить, ужесточив мониторинг заемщиков, что в итоге приведет к сокращению доли проблемных обязательств.

В ходе тестирования Центробанк проанализировал, насколько МФО восприимчивы к кредитным рискам в плане обеспеченности собственным капиталом и как меняется ситуация при изменении уровня резервирования и объемов проблемной задолженности. Но при этом не учитывались риски ликвидности, так как регулятор собирается их оценить после изменения порядка расчета норматива ликвидности, что планируется сделать уже в ближайшее время. При стресс-тестировании учитывались данные крупнейших компаний микрофинансового рынка, на долю которых приходится порядка 40% его объема.

Предполагается, что такие исследования будут проводиться не реже одного раза в пол года по расширенной методике, где будут учитываться риски ликвидности. Но Центробанк решил не ограничиваться исследованием микрофинансовых организаций: как стало известно, аналогичные стресс-тестирования будут проводиться и на рынке кредитных потребительских кооперативов, что ожидается по итогам третьего квартала 2015 года.

Как отметили представители Центробанка, подобные стресс-тестирования предполагают использование сценарного анализа, но в процессе анализа нет возможности предусмотреть оценку вероятностей реализации определенных сценариев.

Отметим, что до конца года микрофинансовые организации будут обязаны сформировать резервы на случай возможных потерь по микрозаймам. В этот раз им придется зарезервировать не менее 30% объема, но уже в 2017 году значение этого показателя составит 100%. Можно предположить, что за счет реализации банковского регулирования на микрофинансовом рынке, Центробанк хочет повысить его прозрачность и ввести деятельность МФО в определенные рамки, чтобы защитить инвесторов, которые активно вкладывают деньги в такие компании. 

Оставить комментарий

КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет - возможно Ваш будет первым !